Ключевые тезисы

Риск-менеджмент — это не запреты, а инструмент управления рисками, фундамент устойчивого бизнеса. Его цель — находить «золотую середину» между рисками и развитием, поддерживая стабильное финансовое состояние.
Цифровизация (скоринг, ML-модели, онлайн-оценка) кардинально меняет банковскую отрасль, ускоряя процессы и исключая человеческий фактор. Данные — это новая нефть.
Risk-Based Pricing позволяет устанавливать индивидуальную процентную ставку для каждого клиента на основе оценки его риска.
Антифрод-системы защищают клиентов, анализируя транзакционное поведение и предотвращая мошенничество с помощью больших данных и AI.
Freedom Рейтинг — это система, которая оценивает вовлеченность клиента в экосистему и его финансовую дисциплину, открывая доступ к льготным продуктам.
Эволюция риск-менеджмента проходит этапы: от регуляторного к системному и, наконец, к бизнес-ориентированному. Цифровизация размывает границы классических «трех линий защиты», интегрируя риск-менеджмент в продукты.

Путь Елнура: от математики до CRO Freedom Bank

Образование и начало карьеры

С детства проявлял аналитические способности, учился в РФМШ.
Планировал стать нефтяником, но не поступил на грант в КБТУ.
Окончил КИМЭП по специальности «Финансы».
Карьера началась с позиции внутреннего аудитора в БанкеПозитив (Турецкий банк).

Опыт работы до Freedom

АТФ Банк (Финансовый департамент): Работа с пруденциальными нормативами и управление ликвидностью во время кризиса 2015 года.
Национальный банк РК / АРРФР (Департамент методологии): Участие в разработке систем риск-менеджмента и надзорных требований для банков второго уровня (SREP, законодательство).

Приход в Freedom Bank

Присоединился в сентябре 2021 года после неоднократных предложений.
Начал с должности начальника управления, быстро вырос до Директора департамента, а затем до Chief Risk Officer (CRO).
Основная задача — построение системы риск-менеджмента «с нуля» для нетрадиционного банка с фокусом на инвестбанкинг и цифровые продукты.

Строительство и эволюция риск-менеджмента в Freedom

Вызовы начала пути

Команда из 3 человек в начале 2022 года.
Необходимость строить процессы для инвестбанкинга (ценные бумаги) и параллельно развивать кредитные риски для новых цифровых продуктов.
Сложная рыночная ситуация (рост базовой ставки, волатильность).

Развитие команды

Динамичный рост команды: с 3 до ~100 человек за два года.
Активный поиск и привлечение талантливых специалистов, способных работать в условиях быстрых изменений и инноваций.

Эволюция подходов

Регуляторный риск-менеджмент
- Построение в соответствии с требованиями надзорных органов.
- Фокус на нормативах, коэффициентах, пруденциальных отчетах.
Системный риск-менеджмент
- Четкое разделение ответственности по блокам (рыночные, операционные, кредитные риски).
- Внедрение лимитов, триггеров, алертов и коридоров для контроля.
Бизнес-ориентированный риск-менеджмент (высший уровень)
- Глубокая интеграция в бизнес-модель и процессы.
- Балансирование между KPI бизнеса (например, Approval Rate — одобрение заявок) и KPI рисков (например, NPL — уровень просрочки).
- Устранение внутреннего арбитража. Риск-менеджер говорит с бизнесом на одном языке.

Трансформация «трех линий защиты»

Классическая модель: 1-я линия (Бизнес), 2-я линия (Риск-менеджмент), 3-я линия (Внутренний аудит).
Тренд: Границы размываются благодаря цифровизации. В первой линии появляются «продуктовые» риск-менеджеры, а CRO может совмещать роль CPO (Chief Product Officer).

Управление рисками в кризис: стресс-тесты и устойчивость

Кризис как испытание: 2022-2023 годы

Стресс-тест — это тестирование гипотез («а что если?») для оценки устойчивости к внешним шокам.
2022 год: Эскалация событий, рост базовой ставки. Команда работала нон-стоп, проводя стресс-тесты портфеля ценных бумаг и принимая стратегические решения для сохранения стабильности банка.
2023 год: Атака со стороны Hindenburg Research и репутационные риски. Потребовался анализ способности банка выдержать информационное давление и пересчет всех внутренних моделей.

Цифровой риск-менеджмент: продукты и технологии

Скоринг и ML-модели

Скоринг — это автоматическая оценка клиента, которая заменила бумажную волокиту и кредитные комитеты.
На основе ИИН и номера телефона система за секунды получает данные из 150+ государственных баз.
ML-модели анализируют тысячи параметров (платежеспособность, поведение, расходы) для прогноза вероятности возврата кредита.

Онлайн-оценка залога (недвижимость и авто)

Недвижимость: Модель оценивает квартиру за секунду, анализируя весь рынок. Исключает фрод и человеческий фактор.
Автомобили: Оценка строится на трех компонентах:
1. Машина (история ДТП, пробег, данные о передвижении).
2. Продавец (срок владения, история).
3. Покупатель (стандартный скоринг).
- Система учитывает даже цвет автомобиля как фактор риска.

Скоринг для индивидуальных предпринимателей (ИП)

Цель — дать кредит за секунды, а не за месяц.
Модель оценивает не обороты, а качественные параметры: срок ведения бизнеса, имущество, семейное положение, данные из госорганов.
Позволило предложить предпринимателям ставки вдвое ниже рыночных.

Risk-Based Pricing (Индивидуальная ставка)

Процентная ставка формируется из:
1. Ставка привлечения (стоимость депозитов).
2. ️ Надбавка за риск (прогнозируемые потери по сегменту).
3. Операционные расходы (OPEX).
Прозрачным клиентам с низким риском предлагается минимальная ставка, клиентам с высоким риском — повышенная.

Антифрод: защита клиентов и борьба с мошенничеством

Как это работает

Система анализирует аномалии в поведении клиента (необычно крупный перевод, смена устройства, подозрительные паттерны).
Используется комбинация данных: транзакции, девайсы, IP-адреса, история сим-карт (интеграция с телекомами).
При подозрении транзакция блокируется, после чего служба безопасности связывается с клиентом для верификации.

Основные угрозы

Социальная инженерия: Звонки от «службы безопасности банка» с просьбой назвать код. Никогда не называйте коды!
Дропперство: Использование карт третьих лиц для обналичивания незаконных средств. С сентября 2025 года — уголовная ответственность.
Компрометация карт: Ввод реквизитов на фишинговых сайтах.

Советы клиентам

Золотое правило: Если вам звонят и просят код — бросьте трубку и перезвоните в банк.
При списаниях без вашего ведома — немедленно блокируйте карту и обращайтесь в банк для подачи заявления на chargeback (диспут).
Не передавайте реквизиты карты (особенно CVV/CVC) и не используйте свою карту для переводов по просьбе третьих лиц.

Признание

В 2023 году Freedom Bank получил награду от Антифрод-центра Нацбанка за лучший возврат средств клиентам.

Freedom Рейтинг: лояльность и финансовая грамотность

Из чего состоит?

Вовлеченность в экосистему: Активное использование сервисов холдинга (банк, «Арбуз», Aviata, страхование и др.).
Финансовая дисциплина: Отсутствие просрочек по кредитам во всех банках, низкая общая кредитная нагрузка.

Что дает?

Кешбэк до 5,5% на ежемесячный платеж по кредиту в Freedom Bank.
Приоритетный доступ к лимитированным льготным продуктам (например, к жилстрой-ипотеке).
Учет участия в зарплатном проекте.

Ключевые принципы успеха и выводы

Принципы работы

Майндсет: Риск-менеджер должен управлять рисками, а не просто запрещать. Недополученная прибыль — это тоже риск (упущенная выгода).
Командная работа и доверие: Пример — построение корпоративного портфеля в 300 млрд тенге с нулевой просрочкой благодаря слаженной работе команд риска и бизнеса. Доверие и умение договариваться — ключевые качества лидера.
Упорство и закалка: Путь через кризисы с ограниченными ресурсами формирует сильного лидера. Важно не сдаваться.
Данные как новая нефть: Будущее за теми, кто научится использовать огромные массивы данных для точной оценки рисков.

Выводы

Успешный риск-менеджмент строится на сильной команде, глубокой экспертизе и смелости внедрять инновации.
Доверие и поддержка руководства — ключевой фактор в реализации амбициозных проектов.
Современный риск-менеджмент — это стратегическая функция и драйвер устойчивого роста, а не барьер.
Будущее банкинга — за гиперперсонализацией (индивидуальные ставки, рейтинги) и полной цифровизацией процессов оценки и безопасности.
Freedom Bank фокусируется не только на прибыли, но и на миссии — упрощать жизнь клиентов, предлагая быстрые, честные и технологичные решения.