Основы теории волн Эллиотта на примере
Ключевые тезисы:
- Теория волн описывает фрактальную структуру рынка, где движения состоят из импульсных (1, 2, 3, 4, 5) и корректирующих (A, B, C) волн.
Волновая разметка даёт "призму" для анализа графика и прогнозирования движений.
Ключевые уровни коррекции определяются по числам Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%).
Одна и та же модель работает на всех таймфреймах — от дневного до 30-секундного.
Ключевые концепции теории
Импульсная волна — основное направленное движение рынка, состоящее из пяти подволн (1, 2, 3, 4, 5).
Корректирующая волна — движение против основного тренда, маркируется буквами A, B, C (чтобы не путать с цифрами импульса).
Основное правило: Импульс состоит из трёх растущих волн (1, 3, 5) и двух корректирующих (2, 4).
Как идентифицировать волны на графике?
Начало волны 1: Движение начинается от уровня, где не произошло обновления предыдущего минимума (лоу). Если цена откатилась, но не сделала новый лоу — это потенциальное начало первой волны.
Пример на 30-секундном графике:
- Цена пошла вверх.
- Последовал откат (коррекция).
- Важный признак: Этот откат не обновил предыдущий минимум.
- После этого начинается волна 1.
Правила и пропорции волн
- Волна 2 (корректирующая): Часто откатывается на 50% - 61.8% от длины волны 1 (уровни Фибоначчи).
- Волна 3 (импульсная):
Всегда самая длинная. Психологически это объясняется тем, что к движению присоединяется основная масса участников. - Волна 4 (корректирующая): Обычно откатывается на 38.2% - 50% от длины волны 3.
- Волна 5 (импульсная): Часто равна по длине волне 1. Это даёт ориентир для цели движения.
Лайфхак: Можно замерить длину волны 1 и спроецировать её от окончания волны 4, чтобы получить примерную цель для волны 5.
Практическое применение в торговле
Синтез с другими методами:
Теорию волн можно эффективно комбинировать с анализом ликвидности (например, через CoinGlass). Например, волна 3 часто совпадает с зоной скопления стоп-лоссов ("бочонок с шортами"), что усиливает движение.
Логика торговли:
- Определить начало волны 1.
- Дождаться окончания коррекции волны 2 (в зоне 50-61.8%).
- Войти в начале волны 3 — самого сильного движения.
- В волне 3 можно фиксировать часть прибыли, так как заранее известно о предстоящей коррекции (волна 4).
- Цель для волны 5 часто равна волне 1.
Фрактальность и шаблоны
Рынок фрактален. Одна и та же волновая структура повторяется на любом таймфрейме.
- Можно скопировать шаблон движения с 30-секундного графика ("шаблон баров").
- Этот же шаблон будет работать и на дневном графике, подтверждая универсальность модели.
Что происходит после импульса?
После завершения пятиволновой структуры (1-2-3-4-5) всегда следует более глубокая коррекция (A-B-C). Это сигнал к выходу из позиций.
Выводы
- Теория волн Эллиотта — это каркасная модель, которая накладывается на график и помогает структурировать хаос.
- Она даёт прогнозируемые ориентиры для коррекций и целей (Фибоначчи, равенство волн).
- Максимальная эффективность достигается при комбинации с анализом ликвидности.
- Модель фрактальна и применима на любых таймфреймах, что подтверждает её алгоритмическую природу.