AI в систематическом трейдинге: как Man Group использует Claude для управления $200 млрд
Ключевые тезисы:
AI уже создаёт, тестирует и запускает реальные торговые стратегии в Man Group.
Навыки (Skills) — это ключевой соединительный слой, который учит AI внутренним рабочим процессам компании.
Главная проблема: навыки, созданные "продвинутыми пользователями", а не владельцами процессов, ведут к локальным оптимизациям и несогласованности.
Государственное управление навыками (Skills Governance) — "секретный соус" для масштабирования AI на уровень предприятия.
Организационный контекст — это ваше ИП и конкурентное преимущество, которое не смогут воспроизвести крупные AI-лаборатории.
Контекст: высокие ставки
Man Group — управляющий альтернативными инвестициями с активами >$200 млррд. Клиенты — реальные люди (пенсионные фонды, суверенные фонды). Ошибки в AI могут привести к потере реальных денег. Систематический трейдинг (алгоритмическая торговля на тысячах рынков) — ключевая область для применения AI.
Что такое торговый сигнал?
Торговый сигнал — это стратегия ранжирования акций (как сбор фэнтези-футбольной команды). Цель: выбрать акции, которые принесут прибыль (лонг), и избежать убыточных (шорт). Сигналы тестируются на исторических данных (бэктест за 15+ лет), чтобы оценить их эффективность по метрикам: доходность, просадка (drawdown), коэффициент Шарпа.
Айсберг рабочих процессов
Сам сигнал — лишь верхушка айсберга. Под ним — сложные рабочие процессы:
- Очистка и подготовка данных
- Запуск бэктестов
- Инфраструктура
Без общих стандартизированных рабочих процессов разные команды получают несопоставимые результаты.
Как AI создаёт сигналы в Man Group
AI проходит полный цикл:
- Генерирует идею для торгового сигнала.
- Получает данные.
- Проводит бэктест.
- Пишет предложение по стратегии.
- Запускает сигнал в продакшн.
Роль человека: проверка и контроль вывода AI. IP созданных сигналов закрыто.
Первая ошибка: фокус на внедрении, а не на управлении
Изначальный подход: массовые воркшопы, хакатоны, блог. Проблемы:
- Навыки писали продвинутые пользователи, а не владельцы процессов.
- Это приводило к локальным оптимизациям (пример: навык для расходов с жёстко прописанным кодом центра затрат, который создал проблемы для утверждающего).
- Не было организационной согласованности, что блокировало масштабирование и использование агентами.
Решение: Governance и общий маркетплейс навыков
Был создан управляемый маркетплейс навыков, похожий на библиотеку:
Все навыки видны, помечены тегами и протестированы.
Владелец навыка — ответственный за рабочий процесс.
Навыки имеют жизненный цикл: создание, тестирование, обзор, отслеживание использования, вывод из эксплуатации.
Навыки организованы по отделам (финансы, HR, исследования).
Пример в действии: создание сигнала с помощью навыков
Демо-сценарий:
- Используется навык "Альтернативные наборы данных" для поиска данных по кредитным картам.
- AI анализирует траты по кредитным картам Amazon и сравнивает с динамикой акций.
- Запускается бэктест через навык распределённых вычислений, чтобы проверить, предсказывают ли траты доходность акций.
- Анализ расширяется на всю розничную отрасль. Итог: для создания сигнала было использовано 4 управляемых навыка, обеспечивающих согласованность данных и процессов.
Ключевые выводы и уроки
- Организационный контекст — это ваша крепость. Его нет в интернете, и его не воссоздадут крупные AI-лаборатории. Ваша задача — сделать его доступным для AI.
- Относитесь к навыкам как к продакшн-коду. Продумайте управление (владение, тестирование, вывод из эксплуатации) до запуска первого навыка.
- Внедрение — это проблема людей, а не лицензий. Нужно переосмысливать рабочие процессы, а не просто их дополнять. Требуются обучение и вовлечение.
- Создайте "золотой путь" от вашей AI-платформы к вашим данным и возможностям.
Результаты в Man Group
- Из ~1700 сотрудников 750 используют Claude Code.
- Создано >100 управляемых навыков и как минимум столько же общедоступных.
- Появилась основа для использования роев агентов (swarms of agents), которые будут искать новые инвестиционные возможности, используя эти навыки.